GDP与进出口总额的计量分析

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  • 时间:2018-12-29 14:39
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GDP与进入口总额的计量剖析

导论局部 本模子是研讨近二十年来我国的对外商业程度与GDP之间的定量关连。目前国际上权衡一个经济大国有两条通用的硬性标准,一 年度海内生产总值超过10000亿美圆,二 进入口总额超过5000亿美圆。由此不难看出,进入口总额充足反应了一个国度或者地域介入世界经济的程度,无论是从世界规模来看,仍是从中国自身阅历过的历史来看,将不难发觉对外凋谢程度是一国经济程度的决议要素。相应的,一个凋谢国度或地域进入口总额的转变对其GDP增进有着很大的影响作用。咱们很自豪的看到中国已在2002年达到了这个标准,迈入了经济大国的队列。咱们将经由过程模子的树立来定量的会商这个问题。起首要阐明

顺叙的一点是,咱们这个模子只是研讨对外商业额对GDP增进的影响,而不是研讨GDP的各个组成局部,。咱们的模子采纳进入口总额而不是净入口额作为阐明

顺叙变量,由于净入口只是权衡商业平衡的一个要素,要综合反应一个国度的GDP生长,显然不进入口总额无效。为此咱们起头建模子,但是咱们在树立模子时涌现了争议,次要有两个看法。看法一:Y=C+C1X+u 这里Y是被阐明

顺叙变量GDP的年增进值,X是阐明

顺叙变量进入口额的年增进额,C1默示进入口额增进对GDP增进的均匀影响,u则是描绘变量外的要素对模子的搅扰。看法二:以为二者长短 线性关连,应当树立以下模子:Lny=C+C2Lnx+u0 这里Lny是被阐明

顺叙变量默示对年度GDP取天然对数值,Lnx是阐明

顺叙变量默示对进入口额取天然对数值,C2默示进口额添加的百分值对GDP添加的百分值的均匀影响,u0则是描绘变量外的要素对模子的搅扰。咱们最初采纳了折衷的方法对两种看法都举行计量估量,最初采纳后果较好的模子。

数据采集 要声明一下的是由于咱们在藏书楼网页的数据库中收集到的GDP数据是以人民币为单元,而同期的对外商业额则采纳美圆为计量单元,只管咱们花了良多光阴查找也不找到同期采纳美圆计量的GDP值。在固定汇率下,这个情形当然不会成为问题,但众所周知从改造凋谢初期到现在,美圆对人民币的汇率从3倍多升到8倍多。以是咱们参照了那时的汇率表将对外商业额转化为人民币单元。经由过程盘算得出添加值,数新万博代理,申请方法,万博代理方式欢迎您!据以下:表(1)单元:亿元

原值?y?x????Lny?Lnx

1978?3624.1?355?添加值?Y=y-y(-1)?X=x-x(-1)?8.195361?5.872118

1979?4038.2?459.45?1979?414.1?104.45?8.303554?6.13003

1980?4517.8?570?1980?479.6?110.55?8.41578?6.345636

1981?4862.4?836.418?1981?344.6?266.418?8.489287?6.729128

1982?5294.7?1235.45?1982?432.3?399.029?8.574462?7.119191

1983?5934.5?1295.13?1983?639.8?59.685?8.688538?7.166366

1984?7171?1590.82?1984?1236.5?295.688?8.8778?7.372005

1985?8964.4?2066.7?1985?1793.4?475.88?9.101016?7.633708

1986?10202.2?2192.03?1986?1237.8?125.33?9.230359?7.692583

1987?11962.5?3403.65?1987?1760.3?1211.65?9.389532?8.132604

1988?14928.3?4578.09?1988?2965.8?1174.44?9.611014?8.429037

1989?16909.2?4853.08?1989?1980.9?274.99?9.735613?8.487369

1990?18547.9?5560.1?1990?1638.7?707.02?9.828112?8.623371

1991?21617.8?722新万博代理,申请方法,万博代理方式欢迎您!5.8?1991?3069.9?1665.7?9.981272?8.885413

1992?26638.1?9119.6?1992?5020.3?1893.8?10.1901?9.118181

1993?34634.4?11271?1993?7996.3?2151.4?10.4526?9.329988

1994?46759.4?20381.9?1994?12125?9110.9?10.75277?9.922403

1995?58478.1?23499.9?1995?11718.9?3118?10.97641?10.06475

1996?67884.6?24133.8?1996?9406.5?633.9?11.12556?10.09137

1997?74462.6?26967.2?1997?6578?2833.4?11.21805?10.20238

1998?78345.2?26857.7?1998?3882.6?-109.5?11.26888?10.19831

1999?82067.5?29896.3?1999?3722.26?3039.3?11.3153?10.30549

2000?89442.2?39274.2?2000?7374.74?9377.9?11.40135?10.57832

2001?95933.3?42193.3?2001?6491.1?2919.1?11.47141?10.65002

参数的初步估量与检讨

(一)将第一个模子的样本导入eviews软件举行OLS估量,失掉输入了局以下:表(2)

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 12/12/03?? Time: 18:29

Sample: 1979 2001

Included observations: 23

Variable?Coefficient?Std. Error?t-Statistic?Prob.?

X?0.985164?0.224344?4.391300?0.0003

C?2221.353?696.7956?3.187955?0.0044

R-squared?0.478695???? Mean dependent var?4013.452

Adjusted R-squared?0.453871???? S.D. dependent var?3665.183

S.E. of regression?2708.590?? Akaike infocriterion?18.72919

Sum squared resid?1.54E+08???? Schwarz criterion?18.82792

Log likelihood?-213.3856???? F-statistic?19.28351

Durbin-Watson stat?0.803785???? Prob(F-statistic)?0.000255

(二)模子的检讨

(1)经济意思的检讨:从理论上讲,一个凋谢国度的对外商业额的增进必定有助于其GDP的增进,这在数据中看来是基础合乎的。

(2)统计揣度检讨

从估量的了局能够看出,可决系数为0.478695,模子拟合情形好像不抱负,系数明显性检讨T统计量为:4.3913。在给定明显性程度为0.05的情形下,查T散布表在自由度为N-2=21下的临界值为2.080,由于4.39131大于2.080,以是谢绝原假定。表白对外商业额的增进对GDP的增进有明显性影响

3.计量经济检讨

(1)由于咱们树立的模子惟独一个阐明

顺叙变量,以是多重共线性的检讨就不必要了。

(2)异方差检讨

?哄骗ARCH检讨,失掉以下了局:表(3)

ARCH demo:

F-statistic?0.849037???? Probability?0.487209

Obs*R-squared?2.746639???? Probability?0.432360

????

demo Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 12/12/03? Time: 18:52

Sample(adjusted): 1982 2001

Included observations: 20 after adjusting endpoints

Variable?Coefficient?Std. Error?t-Statistic?Prob.?

C?4857916.?3712977.?1.308361?0.2092

RESID^2(-1)?0.405442?0.254052?1.595900?0.1301

RESID^2(-2)?-0.178332?0.279658?-0.637678?0.5327

RESID^2(-3)?0.074697?0.260757?0.286463?0.7782

R-squared?0.137332???? Mean dependent var?7120790.

Adjusted R-squared?-0.024418???? S.D. dependent var?12715534

S.E. of regression?12869844???? Akaike info criterion?35.75553

Sum squared resid?2.65E+15???? Schwarz criterion?35.95467

Log likelihood?-353.5553???? F-statistic?0.849037

Durbin-Watson stat?1.963091???? Prob(F-statistic)?0.487209

从输入的辅佐回归函数中得obs*-squared为2.746639小于临界值7.81,以是不克不及谢绝原假定H0,表白模子中随机误差项不具有异方差,即模子不其它搅扰。由于模子拟和的不是很好,咱们先不做进一步处置,再看看自相干的检讨情形。

(3)自相干检讨

用DW检讨,按照表(2)可知DW值=0.803785,给定明显程度a=0.05,查Durbin—Watson表,n=23,k`=1,得上限临界值dl=1.257,上临界值du=1.437,由于DW统计量为0.803785<1.257。按照判定区域知,随机误差项具有正的一阶自相干,阐明

顺叙前一期程度对后一期程度有影响。结合到异方差检讨中涌现的不搅扰要素的问题,咱们在这里先不做自相干的批改,接着看另一个模子。

起头第二个模子

将第二个模子的数据导入eviews软件举行OLS估量,失掉输入结以下:表(4)

Dependent Variable: LnY

Method: Least Squares

Date: 12/12/03?? Time: 20:21

Sample: 1978 2001

Included observations: 24

Variable?Coefficient?Std. Error?t-Statistic?Prob.?

LnX?0.739543?0.020431?36.19683?0.0000

C?3.538697?0.177203?19.96970?0.0000

R-squared?0.983486???? Mean dependent var?9.858089

Adjusted R-squared?0.982735???? S.D. dependent var?1.131745

S.E. of regression?0.148705???? Akaike info criterion?-0.894046

Sum squared resid?0.486491???? Schwarz criterion?-0.795875

Log likelihood?12.72855???? F-statistic?1310.210

Durbin-Watson stat?0.465634???? Prob(F-statistic)?0.000000

(1)经济意思的检讨:从理论上讲,一个凋谢国度的对外商业额的增进必定有助于其GDP的增进,这在数据中看来是基础合乎的,这与第一个模子同样是平正的。

(2)统计揣度检讨

从估量的了局能够看出,可决系数为0.983486,模子拟合情形相称抱负,系数明显性检讨T统计量为:36.19683。在给定明显性程度为0.05的情形下,查T散布表在自由度为N-2=21下的临界值为2.080,由于36.19683弘远于2.080,以是谢绝原假定。表白对外商业额的增进对GDP的增进有明显性影响

3.计量经济检讨

(1)由于咱们树立的模子惟独一个阐明

顺叙变量,以是多重共线性的检讨就不必要了。

(2)异方差检讨

?哄骗ARCH检讨,失掉以下了局:表(5)

ARCH demo:

F-statistic?0.128204???? Probability?0.942049

Obs*R-squared?0.464598???? Probability?0.926597

????

demo Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 12/12/03?? Time: 20:56

Sample(adjusted): 1981 2001

Included observations: 21 after adjusting endpoints

Variable?Coefficient?Std. Error?t-Statistic?Prob.?

C?0.016750?0.006053?2.767282?0.0132

RESID^2(-1)?-0.024224?0.235417?-0.102900?0.9192

RESID^2(-2)?-0.133794?0.229855?-0.582078?0.5682

RESID^2(-3)?0.017369?0.154586?0.112360?0.9119

R-squared?0.022124???? Mean dependent var?0.014305

Adjusted R-squared?-0.150443???? S.D. dependent var?0.013524

S.E. of regression?0.014505???? Akaike info criterion?-5.458939

Sum squared resid?0.003577???? Schwarz criterion?-5.259982

Log likelihood?61.31886???? F-statistic?0.128204

Durbin-Watson stat?1.798427???? Prob(F-statistic)?0.942049

从输入的辅佐回归函数中得obs*-squared为0.464598小于临界值7.81,以是不克不及谢绝原假定H0,表白模子中随机误差项不具有异方差,即模子不其它搅扰,与上一个模子同样其它要素对本模子发生的影响能够忽略不计。到这里有理由相信该模子的科学性,由于对一个凋谢的国度,其进入口额的转变与其它影响GDP的要素往往是同向的,海内工业的高速生长在促进GDP增进的同时也安慰进入口额的,以是进入口额在很大程度上是对海内工业情形的综合反应,这也阐明

顺叙咱们当初在挑选阐明

顺叙变量的时分采纳进入口总额而不采纳净入口额是很准确的,这个模子在避免异方差方面就显得很有道理了。

(3)自相干检讨

用DW检讨,按照表(4)可知DW值=0.465634,给定明显程度a=0.05,查Durbin—Watson表,n=23,k`=1,得上限临界值dl=1.257,上临界值du=1.437,由于DW统计量为0.465634<1.257。按照判定区域知,随机误差项具有正的一阶自相干,阐明

顺叙阐明

顺叙变量前一期程度对后一期程度有明显的影响,咱们将在后面举行自相干的批改。

到这里有充足理由来必定第二个模子优于第一个模子,以是采纳第二个模子。

上面起头对第二个模子的自相干举行批改。

用Cochrane—Orcutt迭代法。

得出以下了局:

表(6)

Dependent Variable: LnY

Method: Least Squares

Date: 12/12/03?? Time: 21:17

Sample(adjusted): 1979 2001

Included observations: 23 after adjusting endpoints

Convergence achieved after 11 iterations

Variable?Coefficient?Std. Error?t-Statistic?Prob.?

C?3.212285?0.354129?9.070941?0.0000

LnX?0.772216?0.038362?20.12969?0.0000

AR(1)?0.623489?0.128495?4.852231?0.0001

R-squared?0.993830???? Mean dependent var?9.930381

Adjusted R-squared?0.993213???? S.D. dependent var?1.099062

S.E. of regression?0.090543???? Akaike info criterion?-1.844882

Sum squared resid?0.163960???? Schwarz criterion?-1.696774

Log likelihood?24.21614???? F-statistic?1610.802

Durbin-Watson stat?1.878204???? Prob(F-statistic)?0.000000

Inverted AR Roots??????? .62

从表(6)能够看出,这时分du

经由过程以上剖析咱们,咱们失掉以下方程:

??????? LnY = 3.538697+ 0.739543LnX

?????????? t= (19.96970 )???? (36.19683 )

??????? R^2= 0.983486?? F=1310.210??? DF=24

该模子的经济意思可阐明

顺叙为:对外商业额每增进1%,则GDP均匀增进0.739543%。

做出该模子的散点图如图(1):

(图中X和Y默示LnX和LnY)

?

拟和的不是很好,经过剖析咱们发觉进入口额与GDP值的转变在1983年1998年涌现了异样情形,招致散点兔涌现两个拐点。1983年对外商业的增幅为59.85显然比相邻年份小,但GDP值好像不遭到影响,这与改造之初对外商业不太稳定的实际情形相契合;1998年对外商业涌现了负增进为—109亿元,对1998年进入口额的负增进,GDP的增进为3882.6虽然遭到影响但不像对外商业额那末猛烈。东南亚金融危机招致对该地域和香港台湾的进入口额遭到影响,以及海内暴发100年不遇的大洪水能够阐明

顺叙对外商业额的锐减。现在咱们将剔除这个数据再次举行OLS估量,(表中样本78到2000默示的是78到2001的数据剔除83和98年后的OLS估量)来看看情形会怎样转变。

表(7)

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 12/13/03?? Time: 12:14

Sample: 1978 1999

Included observations: 22

Variable?Coefficient?Std. Error?t-Statistic?Prob.?

X?0.728822?0.020918?34.84266?0.0000

C?3.628446?0.181152?20.02985?0.0000

R-squared?0.983793???? Mean dependent var?9.847123

Adjusted R-squared?0.982982???? S.D. dependent var?1.114807

S.E. of regression?0.145429???? Akaike info criterion?-0.931756

Sum squared resid?0.422989???? Schwarz criterion?-0.832570

Log likelihood?12.24931???? F-statistic?1214.011

Durbin-Watson stat?0.526996???? Prob(F-statistic)?0.000000

失掉更佳的后果:

可决系数和批改可决系数更高,且T统计值仍然很抱负

LnY = 3.628446+0.728822LnX

?? t=? (20.02985 )??? (34.84266 )

? R^2=0.983793??? F=1214.01??? DF=22

该模子的经济意思可阐明

顺叙为:对外商业额每增进1%,则GDP均匀增进0.733091%。作出散点图。(图中X和Y默示LnX和LnY)

98年处拐点被修匀,但早期散点仍然不是很滑润,从理论上可阐明

顺叙为改造初期由于凋谢程度不够高,对外商业的转变对GDP增进的影响力度不够大。因而能够以为:长期内,一个对外凋谢的国度当国度内部经济环境不严重转变的情形下,国度对外商业与GDP的确具有对数线性相干关连,能够用最初的模子Lny=C+C2Lnx+u0举行拟和。表白,一个凋谢国度的对外商业额在很大程度上是对海内工业情形的综合反应,会在很大程度上影响它的GDP值,能够借助一个对外凋谢的国度或者地域对外商业额来研讨其总体经济状况。